Indicadores técnicos de negociação de alta frequência

Indicadores técnicos de negociação de alta frequência
Em julho, indiquei que a negociação de alta frequência está distorcendo o mercado, e que - pelo menos em alguns dias - muitos outros negócios de alta frequência ocorrem do que os negócios normais de investidores humanos.
Sexta-feira, citei o senador Ted Kaufman:
O executivo-chefe de um dos maiores dark pools de negociação de bloco do país foi citado há duas semanas, dizendo que a quantidade de dinheiro dedicada à negociação de alta frequência poderia "quintuplicar entre este ano e o próximo". Eu sei que os sistemas técnicos do mercado, como o Elliot Wave, devem funcionar, não importa o que esteja acontecendo. E eu sei que as pessoas programam os computadores usados ​​para negociação de alta frequência.
Mas, dadas as enormes distorções por hft, dark pools e outras travessuras, ea velocidade com que as coisas podem acontecer neste mercado volátil, Elliot Wave e outros sistemas preditivos ainda podem funcionar?
Estou ansioso para comentários de uma forma ou de outra de comerciantes técnicos que são mais bem informados do que eu sobre este assunto.
9 comentários:
instrumentos financeiros bizarros são um artifício obviamente fraudulento dos atuais governantes. a ironia não apaga o bullying, a propaganda nem o roubo. o pote de rã chega lentamente a ferver.
ótima pergunta. Eu realmente não tenho certeza. Eu tenho negociado por cerca de 2 anos e eu tenho que admitir, as coisas têm sido difíceis usando técnicas desde 09 de março. Alguns sistemas de curto prazo ainda funcionam, mas parece que Ben e seus amigos destruíram completamente os gráficos semanais e diários e seus respectivos indicadores.
Também gostaria de saber como as tarifas de análise técnica ocorrem em um ambiente de liquidez excessiva, realmente severo e persistente.
Se você está se referindo a um mercado de touro. eles funcionam bem, como eles têm para trocar ouro e o touro de petróleo em 2008.
Como tudo se resume a experiência, o mercado de ações está pronto para ler se você souber como;)
Zero Hedge tem documentado que os movimentos intraday estão correlacionados com alto volume, movimentos ascendentes com baixo volume, Spikes quando o volume seca é um sinal de fraqueza, picos em grande volume caracterizam blow offs e upticks graduais em aumento de volume indicam força mostram um movimento de touro de equilíbrio. Essa é uma indicação técnica muito poderosa de que este é um mercado impulsionado pelo impulso, em vez de um mercado impulsionado pelo valor.
É engraçado que você se refira à HFT como distorcendo o mercado. Para que a análise técnica seja lucrativa, o mercado deve ser ineficiente. Se a HFT aparecer, e a TA não for mais lucrativa, os mercados são, por definição, mais eficientes. Como mercados mais eficientes podem ser distorcidos?
Tom Hickey, você se refere aos jogadores da HFT como distribuidores enquanto simultaneamente bombeia o mercado. Esse é um truque incrível. Como exatamente um compra e vende ao mesmo tempo?

Algorithmic Trading System Design & amp; Implementação.
AlgorithmicTrading é um desenvolvedor de sistema de negociação de terceiros especializado em sistemas automatizados de negociação, estratégias de negociação algorítmica e análise de negociação quantitativa. Oferecemos dois algoritmos de negociação distintos para comerciantes de varejo e investidores profissionais.
Assista ao nosso blog de vídeo algorítmico em que nosso principal desenvolvedor analisa o desempenho a partir de 6/10/17 & ndash; 8/8/17 usando nosso sistema de negociação automatizado. Visite nosso Blog Algorithmic Trading para ver todos os vídeos de desempenho de 2016-2018 no acumulado do ano. Os futuros e opções de negociação envolvem risco substancial de perda e não são adequados para todos os investidores.
Comece hoje mesmo na negociação algorítmica.
Os Destaques do Swing Trader.
Nossa Swing Trading Strategy negocia o S & P 500 Emini Futures (ES) e o Ten Year Note (TY). Este é um sistema de negociação 100% automatizado que pode ser executado automaticamente com os melhores esforços por vários Corretores Registrados da NFA. Também pode ser instalado e carregado na plataforma Tradestation. Os dados seguintes abrangem o período de avanço (fora da amostra) que abrange 10/1 / 15-3 / 14/18. A negociação de futuros envolve risco substancial de perda e não é apropriada para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro. Esses dados presumem que 1 unidade (US $ 15.000) foi negociada durante todo o período em análise (non-compounded).
* Perdas podem exceder o rebaixamento máximo. Isso é medido de pico a vale, fechando o comércio para fechar o comércio. O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro.
O Swing Trader Mensal P / L.
Os negócios iniciados em outubro de 2015 são considerados Walk-Forward / Out-of-Sample, enquanto os negócios anteriores a outubro de 2015 são considerados back-tested. Os lucros / perdas fornecidos são baseados em uma conta de US $ 15.000 que troca 1 unidade no Swing Trader. Esses dados não são compostos.
* Perdas podem exceder o rebaixamento máximo. Isso é medido de pico a vale, fechando o comércio para fechar o comércio. O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro.
CFTC REGRA 4.41: Os resultados são baseados em resultados de desempenho simulados ou hipotéticos que possuem certas limitações inerentes. Ao contrário dos resultados mostrados em um registro de desempenho real, esses resultados não representam negociação real. Além disso, como esses negócios não foram efetivamente executados, esses resultados podem ter uma compensação maior ou menor pelo impacto, se houver, de alguns fatores de mercado, como a falta de liquidez. Programas de negociação simulados ou hipotéticos em geral também estão sujeitos ao fato de que eles são projetados com o benefício da retrospectiva. Não está sendo feita nenhuma representação de que qualquer conta terá ou poderá obter lucros ou perdas similares a essas demonstrações.
Noções básicas de negociação algorítmica.
O Algorithmic Trading, também conhecido como Quant Trading, é um estilo de negociação que utiliza algoritmos de previsão de mercado para encontrar transações potenciais. Existem várias subcategorias de negociação quantitativa para incluir High Frequency Trading (HFT), Arbitragem Estatística e Análise de Predição de Mercado. Na AlgorithmicTrading, nós nos concentramos no desenvolvimento de sistemas de negociação automatizados que fazem negócios de swing, dia e opções para aproveitar as ineficiências do mercado.
Atualmente, estamos oferecendo dois sistemas de negociação de futuros que negociam o ES & amp; Futuros de TY. Continue lendo para ver por si mesmo como implementar um sistema de negociação de algo projetado profissionalmente pode ser benéfico para suas metas de investimento. Nós não somos registrados Consultores de Negociação de Commodities e, portanto, não controlamos diretamente as contas de clientes & ndash; no entanto, negociamos ambos os sistemas de negociação com nosso próprio capital, utilizando um dos corretores de execução de negociação automatizada.
Exemplo de negociação algorítmica.
Estratégia de negociação de futuros: o pacote Swing Trader.
Este pacote utiliza nossos algoritmos de melhor desempenho desde o início. Visite a página do comerciante do swing para ver preços, estatísticas comerciais completas, lista completa de comércio e muito mais. Este pacote é ideal para o cético que deseja negociar um sistema robusto que tenha se saído bem em negociações cegas para fora e para fora da amostra. Cansado de modelos otimistas com back-testing que nunca parecem funcionar quando negociados ao vivo? Se assim for, considere este sistema de negociação de caixa preta. Este é o nosso algoritmo de negociação mais popular para venda.
Detalhes no Swing Trader System.
Futuros & amp; Estratégia de negociação de opções: o pacote S & amp; P Crusher v2.
Este pacote utiliza sete estratégias de negociação em uma tentativa de diversificar melhor sua conta. Este pacote utiliza comércios de swing, day trades, condutores de ferro e chamadas cobertas para tirar proveito de várias condições de mercado. Este pacote é comercializado em unidades de tamanho de US $ 30.000 e foi lançado ao público em outubro de 2016. Visite a página do produto S & P Crusher para ver os resultados do back-test com base nos relatórios de negociação.
Detalhes no triturador S & P.
Cobrindo os fundamentos do design do sistema de negociação automatizado.
Múltiplos Sistemas de Negociação Algorítmica Disponíveis.
Escolha de um dos nossos sistemas de negociação & ndash; O Swing Trader ou o S & amp; P Crusher. Cada página mostra a lista de negociação completa, incluindo resultados de otimização de post-forward, walk-forward. Esses sistemas de negociação informatizados de caixa preta são totalmente automatizados para gerar alfa ao tentar minimizar o risco.
Algoritmos de negociação múltiplos trabalhando juntos.
Nossa metodologia de negociação quântica nos emprega várias estratégias de negociação de algoritmos para diversificar melhor sua conta de negociação automática. Saiba mais visitando nossa página de metodologia de design de estratégias de negociação.
Trades During Bear & amp; Mercados de touro.
Em nossa opinião, a chave para o desenvolvimento de um sistema de negociação algorítmica que realmente funciona é contabilizar múltiplas condições de mercado. A qualquer momento, o mercado poderia passar de um touro para um mercado em baixa. Ao tomar uma posição agnóstica de direção de mercado, estamos tentando superar o desempenho em Bull & amp; Condições de mercado do urso.
Sistemas de negociação totalmente automatizados.
Você pode negociar automaticamente nosso software algorítmico usando um corretor de execução automática (com os melhores esforços). Temos vários corretores para você escolher. Remova as decisões baseadas em emoções de sua negociação usando nosso sistema de negociação automatizado.
O comércio algorítmico funciona?
Acompanhe o progresso diário de nossos algoritmos de negociação quantitativa com o aplicativo do corretor OEC. Você também receberá declarações diárias da empresa de compensação da NFA Registered. Você pode comparar cada uma das suas negociações com a lista comercial que publicamos no final de cada dia. Exemplos completos de negociação algorítmica são postados para todos verem. A lista completa de transações pode ser vista visitando a página de negociação algorítmica do sistema que você está negociando. Quer ver algumas declarações de contas ativas? Visite os retornos ao vivo & amp; página de instruções.
Múltiplas Estratégias de Negociação Quant.
Nossos sistemas de negociação quantitativos têm diferentes expectativas com base nos algoritmos preditivos empregados. Nossos Sistemas de Negociação Automatizada colocarão operações de swing, day trade, condutores de ferro & amp; chamadas cobertas. Estas Estratégias 100% Quant baseiam-se puramente em indicadores técnicos e algoritmos de reconhecimento de padrões.
Nosso software de negociação automatizada ajuda a remover suas emoções da negociação.
Algoritmos de negociação múltiplos são negociados como parte de um maior sistema de negociação algorítmica.
Cada estratégia de negociação algorítmica oferecida tem vários pontos fortes e fracos. Seus pontos fortes e fracos são identificados com base em três estados de mercado potenciais: Strong Up, Sideways & amp; Abaixo mercados em movimento. A estratégia de negociação de condores de ferro supera os mercados em movimento lateral e ascendente, enquanto o algoritmo das notas de tesouro se sobressai nos mercados em baixa. Com base no backtesting, espera-se que o algoritmo de momentum tenha um bom desempenho durante os mercados em ascensão. Confira a seguinte coleção de vídeos, onde cada algoritmo de negociação oferecido é revisado por nosso desenvolvedor líder. Os pontos fortes de cada algoritmo de negociação são analisados ​​juntamente com as suas fraquezas.
Vários tipos de estratégias de negociação são usados ​​em nosso software de negociação automatizada.
Comissões do dia são inseridas & amp; saiu no mesmo dia, enquanto as negociações de giro terão um longo prazo de negociação com base nas expectativas para o S & amp; P 500 a tendência de maior ou menor no prazo intermédio. Os negócios de opções são colocados nas opções semanais do S & amp; P 500 sobre futuros, normalmente entrando em uma segunda-feira e mantendo até a expiração da sexta-feira.
Swing Trading Strategies.
As seguintes Swing Trading Strategies colocam operações de swing direccionais no S & amp; P 500 Emini Futures (ES) e na Nota de Dez Anos (TY). Eles são usados ​​em ambos os sistemas de negociação automatizados que oferecemos para aproveitar as tendências de longo prazo que nossos algoritmos de predição de mercado estão esperando.
Futures Swing Trading Strategy # 1: Momentum Swing Trading Algorithm.
A Momentum Swing Trading Strategy coloca os negócios do swing no Emini S & amp; P Futures, aproveitando as condições de mercado que sugerem um movimento de prazo intermediário mais alto. Este algoritmo de negociação é usado em ambos os nossos sistemas de negociação automatizados: O S & amp; P Crusher v2 & amp; O comerciante do balanço.
Estratégia de Negociação de Futuros Swing # 2: Algoritmo de Notas do Tesouro de Dez Anos.
A Tesouraria Note (TY) Trading Strategy coloca swing trades na nota de dez anos (TY). Uma vez que o TY tipicamente se move inversamente para os mercados mais amplos, esta estratégia cria um trade swing semelhante ao shorting do S & P 500. Esse algoritmo T-Note tem expectativas positivas para condições de mercado em baixa. Este algoritmo de negociação é usado em ambos os nossos sistemas de negociação automatizados: O S & amp; P Crusher v2 & amp; O comerciante do balanço.
Estratégias de Negociação Diária.
As estratégias de negociação do dia seguinte colocam o day trade no S & amp; P 500 Emini Futures (ES). Eles quase sempre entram em negociações durante os primeiros 20 minutos após a abertura dos mercados de ações e saem antes do fechamento dos mercados. Paradas apertadas são utilizadas em todos os momentos.
Estratégia de Negociação do Dia de Futuros # 1: Algoritmo de Negociação de Dia.
A Estratégia de Negociação de Dia Curta coloca negociações diárias no Emini S & P Futures quando o mercado mostra fraqueza pela manhã (prefere uma grande diferença para baixo). Esta estratégia de negociação é utilizada no sistema de negociação automatizado S & amp; P Crusher v2.
Estratégia de Negociação de Dia de Futuro # 2: Algoritmo de Negociação de Dia de Breakout.
A Breakout Day Trading Strategy coloca o day trade no Emini-S & P Futures quando o mercado mostra força pela manhã. Esta estratégia de negociação de futuros é utilizada no sistema de negociação automatizado S & amp; P Crusher v2.
Estratégia de Negociação de Dia de Futuros # 3: Algoritmo de Negociação de Dia de Intervalo da Manhã.
O Morning Gap Day Trading Strategy coloca negócios de dia curto no Emini S & amp; P Futures quando o mercado tem uma grande lacuna, seguido por um curto período de fraqueza. Esta estratégia de negociação é utilizada no sistema de negociação automatizado S & amp; P Crusher v2.
Estratégias de Negociação de Opções.
As seguintes estratégias de negociação de opções cobram prêmio no S & amp; P 500 Emini Weekly Options (ES). Eles são usados ​​em nosso S & amp; P Crusher v2, a fim de aproveitar as vantagens de lateralmente, para baixo & amp; condições de mercado em movimento. Um benefício para as opções de negociação com nossas estratégias de negociação algorítmica é que elas são suportadas em um ambiente de negociação automatizado usando um dos corretores de execução automática.
Opções Trading Strategy # 1: Algoritmo de Condor Iron Condor.
A Estratégia de Negociação de Opções da Iron Condor é perfeita para quem deseja uma taxa de ganhos por negociação mais alta e que simplesmente quer cobrar prêmios no S & amp; P 500 Emini Futures com a venda da Iron Condors. Quando nossos algoritmos esperam uma condição de mercado de derivação lateral ou ascendente, esse sistema criará uma operação de Condor de Ferro. Essa estratégia é usada em um dos nossos Sistemas de negociação automatizados: O S & amp; P Crusher v2.
Estratégia de negociação de opções # 2: Algoritmo de opções de chamadas cobertas.
A Estratégia de Negociação das Opções de Compra Coberta vende de chamadas cobertas por dinheiro contra os algoritmos de momento Long swing swing, para arrecadar premium e ajudar a minimizar as perdas caso o mercado se mova contra nossa posição de algoritmo de momentum. Quando negociado com o Algoritmo de Troca de Momentum Swing - como é o caso no S & amp; P Crusher & amp; ES / TY Futures Trading Systems, isso cria uma posição de compra coberta. Quando negociados no Sistema de Negociação Bearish Trader, as chamadas são vendidas sem cobertura e, portanto, estão a descoberto. Em ambos os casos, & ndash; como um suporte ao longo do algoritmo & ndash; Ele funciona bem em condições de mercado em movimento lateral e para baixo. Essa estratégia é usada em um dos nossos Sistemas de negociação automatizados: O S & amp; P Crusher v2.
Embora cada uma dessas estratégias de negociação possa ser negociada sozinha, elas são negociadas melhor em uma coleção mais ampla de algoritmos de negociação & ndash; como visto em um dos nossos sistemas automatizados de negociação, como o The Swing Trader.
Algoritmos de negociação que realmente funcionam?
Essa série de vídeos de negociação algorítmica é feita para que nossos clientes possam ver os detalhes de cada negociação semanalmente. Assista a cada um dos seguintes vídeos de negociação algorítmica para ver em tempo real o desempenho de nossos algoritmos de negociação. Sinta-se à vontade para visitar nossos Críticas de AlgorithmicTrading & amp; Página Press Releases para ver o que os outros estão dizendo sobre nós.
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O que separa o comércio algorítmico de outras técnicas técnicas de negociação?
Nos dias de hoje, parece que todo mundo tem uma opinião sobre as técnicas de negociação técnica. Head & amp; Padrões de ombros, MACD Bullish Crosses, VWAP Divergences, a lista continua. Nesses vídeos, nosso engenheiro líder de projeto analisa alguns exemplos de estratégias de negociação encontradas on-line. Ele pega suas Tips Trading, faz um código e executa um back-test simples para ver o quão efetivas elas realmente são. Depois de analisar seus resultados iniciais, ele otimiza o código para ver se uma abordagem quantitativa à negociação pode melhorar as descobertas iniciais. Se você é novo em negociação algorítmica, esses blogs de vídeo serão bastante interessantes. Nosso designer utiliza máquinas de estado finito para codificar essas dicas básicas de negociação. Como a negociação algorítmica difere da negociação técnica tradicional? Simplificando, Algorithmic Trading requer precisão e fornece uma janela para um potencial de algoritmos baseado em back-testing que possui limitações.
Procurando por Algorithmic Trading Tutorial & amp; Como para vídeos?
Assista a várias apresentações de vídeo educativo feitas por nosso designer líder em negociação algorítmica para incluir um vídeo que cobre nossa Metodologia de Design de Quantificação Comercial e um Tutorial de Negociação Algorítmica. Esses vídeos de estratégia de negociação fornecem exemplos de codificação de comércio algorítmico e o introduzem à nossa abordagem de negociar os mercados usando análise quantitativa. Nesses vídeos, você verá muitas razões pelas quais a negociação automatizada está decolando para incluir a ajuda para remover suas emoções da negociação. Visite nossa página de vídeos de negociação educacional para ver uma lista completa de mídia educacional.
Comece a usar um dos nossos sistemas de negociação automatizados hoje.
Não perca. Junte-se aos que já estão negociando com AlgorithmicTrading. Comece hoje mesmo com um dos nossos pacotes de negociação algorítmica.
Várias opções de execução automática de comércio estão disponíveis.
Nossos algoritmos de negociação podem ser executados automaticamente usando um dos corretores de execução automática registrados pela NFA (com os melhores esforços) ou podem ser negociados em seu próprio PC usando MultiCharts ou Tradestation.
O FOX Group é uma corretora de introdução independente localizada no icônico prédio da Chicago Board of Trade, no coração do distrito financeiro da cidade. Eles são registrados no NFA e são capazes de executar nossos algoritmos automaticamente com os melhores esforços.
Os corretores interativos são corretores registrados pela NFA que podem executar nossos algoritmos automaticamente com os melhores esforços. Além disso, eles suportam clientes canadenses.
Se você preferir executar os algoritmos em seu próprio PC, o MultiCharts é a plataforma preferida de software de negociação para execução automática. Ele oferece benefícios consideráveis ​​aos negociadores e oferece vantagens significativas em relação às plataformas concorrentes. Ele vem com gráficos de alta definição, suporte a mais de 20 feeds de dados e mais de 10 corretores, backtesting dinâmico de estratégia em nível de portfólio, suporte a EasyLanguage, relatórios interativos de desempenho, otimização genética, scanner de mercado e replay de dados.
A TradeStation é mais conhecida pelo software de análise e pela plataforma de negociação eletrônica que oferece ao operador ativo e a determinados mercados de traders institucionais que permitem que os clientes projetem, testem, otimizem, monitorem e automatizem suas próprias ações, opções e opções personalizadas. estratégias de negociação de futuros. Tradestation é outra opção para pessoas que desejam negociar automaticamente nossos algoritmos em seu próprio PC.
Não deixe de visitar nossa página de Perguntas frequentes para ver uma lista de perguntas e respostas comuns. Você também pode clicar aqui para saber mais sobre a AlgorithmicTrading e seu Lead Developer.

Debunking 8 mitos sobre análise técnica.
Uma parte significativa do mundo comercial denuncia a análise técnica como um estudo superficial de gráficos e padrões sem resultados concretos, conclusivos ou lucrativos. (Relacionado: Analisando Padrões Gráficos: Introdução). Alguns equívocos sobre a análise técnica são baseados em educação e treinamento (por exemplo, um profissional treinado em usar apenas os fundamentos pode não confiar na análise técnica). Alguns mitos são baseados na experiência (por exemplo, o uso incorreto de indicadores técnicos que levam a perdas).
No entanto, de qualquer maneira que você dividir o gráfico de pizza, um número significativo de traders está lucrando com segurança usando análise técnica. Neste artigo, discutiremos e debugaremos alguns mitos sobre análise técnica.
A análise técnica é apenas para negociações de curto prazo ou day trading: é um mito comum que a análise técnica é apropriada apenas para negociações de curto prazo e por computador, como day trading e negociações de alta frequência. O fato é que a análise técnica existia e era praticada antes mesmo de os computadores serem comuns. Os analistas costumavam plotar gráficos e diagramas manualmente ao longo de dias, semanas e meses para identificar tendências técnicas. Ainda hoje, os traders usam conceitos como média móvel de 20 dias (MA) cruzando MA de 50 dias para investimentos de longo prazo. (Relacionado 10 passos para se tornar um comerciante do dia) Apenas os comerciantes individuais usam análise técnica: simplesmente não é verdade que apenas os comerciantes individuais usam análise técnica. Grandes fundos de hedge e bancos de investimento fazem amplo uso de análise técnica. Os bancos de investimento globais têm equipes de negociação dedicadas que usam análise técnica. A negociação de alta frequência (HFT), que se tornou incrivelmente popular nos últimos anos, depende muito das tendências técnicas. A análise técnica tem uma baixa taxa de sucesso: uma olhada na lista de operadores de mercado de sucesso, que têm décadas de experiência em operações, desmascara esse mito. Livros cobrindo entrevistas de comerciantes bem sucedidos citaram um número significativo de traders que devem seu sucesso a análises e padrões técnicos. Por exemplo, "Market Wizards: Entrevistas com os principais traders", de Jack D. Schwager, cita muitos traders lucrando apenas com indicadores técnicos. A análise técnica é rápida e fácil: a Internet está cheia de promoções para cursos de curta duração em análise técnica que garantem o sucesso comercial. Embora muitos indivíduos entrem no mundo do comércio colocando sua primeira negociação baseada em indicadores técnicos simples, o sucesso contínuo na negociação requer aprendizado profundo, descoberta de novos padrões, boa gestão do dinheiro e habilidades de alocação de capital. Requer tempo dedicado, conhecimento e atenção. (Relacionado Construa um Modelo de Negociação Lucrativo em 7 Passos Fáceis) O software de análise técnica pronto pode ajudar os traders a ganhar dinheiro fácil: Infelizmente, isso não é verdade. Existem muitos anúncios on-line para softwares caros que afirmam fazer todas as suas análises para você. Além disso, traders menos experientes às vezes confundem ferramentas de análise técnica em software de negociação fornecido por broker para modelos de negociação que garantam lucro. Embora o software de análise técnica forneça insights sobre tendências e padrões, eles não garantem necessariamente lucros. Cabe ao trader interpretar corretamente tendências e dados. (Relacionado O Melhor Software de Negociação de Análise Técnica) Os indicadores técnicos podem ser aplicados em todos os mercados: Classes de ativos específicos têm requisitos específicos. Ações, futuros, opções, commodities e títulos funcionam de forma diferente. Pode haver padrões dependentes do tempo, como alta volatilidade em futuros e opções próximas da expiração e padrões sazonais em commodities. Não cometa o erro de aplicar indicadores técnicos destinados a uma classe de ativos para outra. (Relacionado Os Principais Indicadores Técnicos para Negociação de Opções e os Indicadores Técnicos Mais Importantes para Opções Binárias) A análise técnica pode fornecer previsões de preço muito precisas: Muitos novatos esperam que as recomendações de analistas técnicos ou padrões de software sejam 100% precisos. Por exemplo, traders inexperientes podem esperar uma previsão tão específica quanto “o estoque ABC chegará a US $ 62 em 2 meses”. No entanto, analistas técnicos experientes geralmente evitam cotar preços tão especificamente. Em vez disso, eles tendem a citar um intervalo como "a ação A pode movimentar de US $ 59 a US $ 64 nos próximos dois a três meses". Os operadores que apostam em recomendações técnicas devem estar cientes de que a análise técnica fornece uma faixa preditiva, não um número exato. A taxa de ganho na análise técnica deve ser maior: é uma percepção comum que uma porcentagem maior de negociações vencedoras é necessária para a lucratividade. No entanto, isso está incorreto. Quando conduzido com os níveis de lucro corretos em mente, um número baixo de vencedores pode levar ao lucro. Digamos que, em média, Peter faça 4 negociações vencedoras em 5, enquanto Molly faz 1 negociação vencedora em 5. Quem é mais bem-sucedido? A maioria das pessoas diria Pedro, mas isso pode estar incorreto. A estruturação adequada do comércio permite rentabilidade a longo prazo, mesmo com menos vencedores. Com $ 20 por negociação vencedora, $ 100 por troca perdida e 4/5 = taxa de sucesso de 80%, Peter efetivamente faz (0.8 * $ 20-0.2 * $ 100) = - $ 4 de perda. Com US $ 100 por negociação vencedora, US $ 20 por negociação perdedora e 1/5 = taxa de sucesso de 20%, a Molly efetivamente faz (0,2 * US $ 100-0,8 * US $ 20) = + US $ 4 de lucro. Perder pequenas e múltiplas vezes e lucrar bastante algumas vezes ainda pode ser uma estratégia comercial globalmente lucrativa se os negócios forem estruturados adequadamente.
A análise técnica é um dos mais antigos conceitos de negociação e se tornou exponencialmente mais avançada com o uso de computadores super rápidos. Muitos dos atuais sistemas avançados de negociação executados em computadores high-end em grandes empresas comerciais são baseados em tendências técnicas. A análise técnica pode ser uma estratégia fundamental do trader ou um dos muitos pontos de dados úteis.

Indicadores técnicos de negociação de alta frequência
Em julho, indiquei que a negociação de alta frequência está distorcendo o mercado, e que - pelo menos em alguns dias - muitos outros negócios de alta frequência ocorrem do que os negócios normais de investidores humanos.
Sexta-feira, citei o senador Ted Kaufman:
O executivo-chefe de um dos maiores dark pools de negociação de bloco do país foi citado há duas semanas, dizendo que a quantidade de dinheiro dedicada à negociação de alta frequência poderia "quintuplicar entre este ano e o próximo". Eu sei que os sistemas técnicos do mercado, como o Elliot Wave, devem funcionar, não importa o que esteja acontecendo. E eu sei que as pessoas programam os computadores usados ​​para negociação de alta frequência.
Mas, dadas as enormes distorções por hft, dark pools e outras travessuras, ea velocidade com que as coisas podem acontecer neste mercado volátil, pode Elliot Wave e outros sistemas preditivos ainda funcionam?
Estou ansioso para comentários de uma forma ou de outra de comerciantes técnicos que são mais bem informados do que eu sobre este assunto.
9 comentários:
instrumentos financeiros bizarros são um artifício obviamente fraudulento dos atuais governantes. a ironia não apaga o bullying, a propaganda nem o roubo. o pote de rã chega lentamente a ferver.
ótima pergunta. Eu realmente não tenho certeza. Eu tenho negociado por cerca de 2 anos e eu tenho que admitir, as coisas têm sido difíceis usando técnicas desde 09 de março. Alguns sistemas de curto prazo ainda funcionam, mas parece que Ben e seus amigos destruíram completamente os gráficos semanais e diários e seus respectivos indicadores.
Também gostaria de saber como as tarifas de análise técnica ocorrem em um ambiente de liquidez excessiva, realmente severo e persistente.
Se você está se referindo a um mercado de touro. eles funcionam bem, como eles têm para trocar ouro e o touro de petróleo em 2008.
Como tudo se resume a experiência, o mercado de ações está pronto para ler se você souber como;)
Zero Hedge tem documentado que os movimentos intraday estão correlacionados com alto volume, movimentos ascendentes com baixo volume, Spikes quando o volume seca é um sinal de fraqueza, picos em grande volume caracterizam blow offs e upticks graduais em aumento de volume indicam força mostram um movimento de touro de equilíbrio. Essa é uma indicação técnica muito poderosa de que este é um mercado impulsionado pelo impulso, em vez de um mercado impulsionado pelo valor.
É engraçado que você se refira à HFT como distorcendo o mercado. Para que a análise técnica seja lucrativa, o mercado deve ser ineficiente. Se a HFT aparecer, e a TA não for mais lucrativa, os mercados são, por definição, mais eficientes. Como mercados mais eficientes podem ser distorcidos?
Tom Hickey, você se refere aos jogadores da HFT como distribuidores enquanto simultaneamente bombeia o mercado. Esse é um truque incrível. Como exatamente um compra e vende ao mesmo tempo?

Veja o Novo Painel de Informações de Negociação de Alta Frequência.
Análise de Big Data, negociação algorítmica e sentimento do trader de varejo.
- Painel de Informações de Negociação de Alta Freqüência oferece acesso a ferramentas anteriormente indisponíveis.
- Insights exclusivos sobre as condições atuais do mercado.
- O GridSight Index (Gix & trade;) proprietário calcula a probabilidade histórica de movimentação contínua de preços.
Não há escassez de ferramentas de negociação, indicadores técnicos e outras técnicas de análise disponíveis para os comerciantes forex. Mas muito disso é repetitivo e faz pouco para responder a uma questão-chave - o que posso ver para me ajudar a decidir se a atual movimentação do mercado continuará? A ferramenta Insights de Mercado de Negociação de Alta Frequência da FXCM procura colmatar essa lacuna oferecendo ao trader acesso a informações e informações de negociação previamente disponíveis apenas para os investidores profissionais mais sofisticados.
O serviço oferece uma visão em tempo real dos volumes reais de negociação, liquidez do mercado, posicionamento e, mais importante, um resumo para ajudar a entender tudo. Os negociantes estão comprando ou vendendo na atual queda do Euro, e isso importa? A oferta e a demanda institucionais se alinham com a recente recuperação da libra britânica? Estes são os tipos de perguntas que procuramos responder através da nossa nova oferta.
Qual é o serviço de Insights do Mercado de Negociação de Alta Frequência FXCM?
O serviço FXCM High Frequency Trading Market Insights é um sistema altamente avançado que monitora 30 sinais de mercado de alta frequência centrados em Liquidez Institucional, Oferta e Demanda Profissional e Atividade de Negociação de Varejo. Ele mostra isso em tempo real para ajudar a determinar se as condições favorecem uma continuação no atual momento de preços.
Como eu poderia usá-lo com a minha negociação?
O serviço FXCM High Frequency Trading Market Insights é dividido em duas partes: o Market Insights Dashboard e o resumo de High Frequency Insights. No Market Insights Dashboard, podemos ver detalhes importantes anteriormente indisponíveis para traders não-profissionais, pois observamos os dados em tempo real da controladora FXCM sobre Volume de Negociação, Liquidez Institucional, Oferta e Demanda Institucional e Atividade de Negociação de Varejo. Cada um desses fatores dá um sinal de alta ou de baixa nas condições atuais do mercado e dá pistas sobre se podemos esperar que o preço continue em sua direção atual ou reverta.
Volume de varejo nos informa em tempo real como os varejistas ativos têm sido via dados da Mesa de Execução da FXCM. Maior atividade ajuda a identificar movimentos significativos do mercado.
A Liquidez fornecida monitora a liquidez Bid / Ask conforme disponibilizada por meio de nossos provedores de preços profissionais. Maior liquidez, muitas vezes, destaca níveis importantes de interesse do profissional.
Oferta / demanda mede o saldo relativo da Liquidez Institucional. Os provedores de preços profissionais estão ativos no interesse de compra de sinalização de lance? Podemos ver esse número de relance.
A atividade de negociação nos mostra o saldo da atividade de comerciante de varejo. Os comerciantes compraram agressivamente o recente declínio ou venderam? Com base em outros fatores-chave, isso ajuda a destacar níveis importantes.
A seção Insights de alta frequência mostra o GridSight Index & gdix; Gix para resumos & mdash ;, que calcula a probabilidade histórica de que o preço continuará mais alto ou mais baixo após sua movimentação inicial. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros, mas usando essas ferramentas em conjunto, um trader dá acesso aos principais indicadores e análises previamente reservados para apenas traders profissionais sofisticados.
Como sei se é um sinal forte ou fraco? Devo ignorar sinais fracos?
O Gix & trade; mostrará uma classificação de 1 a 5 estrelas para mostrar o quão historicamente provável é que o preço continue em uma direção ou outra.
- As condições atuais não são semelhantes aos movimentos históricos de preços.
- As condições atuais são um pouco semelhantes aos movimentos históricos de preços.
- As condições atuais são muito semelhantes aos movimentos históricos de preços.
O desempenho passado não é um resultado indicativo, mas o sistema está configurado para definir continuamente a força de seus ratings com base nos desenvolvimentos recentes do mercado e nos movimentos de preços.
Que tipo de comerciante deve usar esses sinais?
Qualquer trader pode monitorar os alertas em tempo real, mas esperamos que os operadores e cambistas de frequência mais alta tenham mais utilidade em sua análise de negociação minuto a minuto.
Quais são os cinco principais fatores usados ​​no cálculo do Gix?
São: Ação de Preço, Volume de Negociação no Varejo, Liquidez Institucional, Oferta / Demanda Institucional e Posicionamento do Comerciante de Varejo.
O Gix & trade; irá medir a probabilidade histórica de que o preço continuará na direção atual em dois intervalos de pip. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros, mas isso deve dar alguma confiança na força do movimento atual do mercado. Dependendo da volatilidade atual do mercado, isso pode representar menos de um segundo de ação de preço ou vários minutos.
Que gerenciamento de risco devo usar? Devo usar paragens e limites mais amplos com classificações diferentes de estrelas?
Como acontece com qualquer ideia comercial, utilizamos essa ferramenta além da estratégia e dos parâmetros de risco existentes. Nós sempre recomendamos que você realize negociações com um mínimo de 1: 1 Recompensa / Risco - procure ganhar pelo menos o quanto você tem a perder. (Veja nosso artigo da série Traits of Successful Traders para mais informações sobre isso.) Se o Gix & trade; sinal coincide com o seu próprio sistema de negociação apontando para comprar ou vender, você pode definir um stop loss e uma ordem de limite pelo menos a mesma distância da entrada.
Acreditamos que os sinais são de frequência muito alta para viabilizar alertas via SMS ou e-mail.
Com que frequência a classificação por estrelas é atualizada? Ele se move entre as estrelas em tempo real?
A classificação por estrelas é reavaliada em tempo real, mas pretendemos que a avaliação por estrelas não seja mais do que uma vez por minuto.
O desempenho passado não é um indicador de desempenho futuro.
O insight fornecido não constitui aconselhamento comercial.
O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.